Сравнение TRUO с SMH
TRUO (VanEck Consumer Staples TruSector ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRUO is a Consumer Staples Equities fund managed by VanEck, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TRUO charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TRUO и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам TRUO и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 2.47% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | -11.97% |
Correlation
The correlation between TRUO and SMH is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUO vs. SMH — Ранг доходности на риск
TRUO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение TRUO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUO и SMH
Максимальная просадка TRUO за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -84.96% | +81.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -16.80% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -40.93% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUO и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 37.04% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 36.21% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 33.16% | -13.63% |
Сравнение комиссий TRUO и SMH
TRUO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUO и SMH
TRUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUO and SMH have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for TRUO.
TRUO is categorized as Consumer Staples Equities, while SMH is Semiconductors. Their fees differ too: 0.14% for TRUO and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для TRUO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор