Сравнение TRUO с PBJ
TRUO (VanEck Consumer Staples TruSector ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRUO charges 0.14%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.
Доходность
Сравнение доходности TRUO и PBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам TRUO и PBJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 3.17% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 2.74% |
Correlation
The correlation between TRUO and PBJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUO vs. PBJ — Ранг доходности на риск
TRUO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBJ
Сравнение TRUO c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUO | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUO и PBJ
Максимальная просадка TRUO за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUO и PBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUO | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -39.15% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.58% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -5.40% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUO и PBJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUO | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 12.86% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 13.83% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.12% | +4.61% |
Сравнение комиссий TRUO и PBJ
TRUO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUO и PBJ
TRUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.25% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUO and PBJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.
PBJ has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for TRUO.
They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for TRUO and 0.63% for PBJ.
Подберите оптимальное распределение для TRUO и PBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор