PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.32%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-8.89%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

TRULX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.86%
1 год
21.79%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.40%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий TRULX и AMFEX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

TRULX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.03

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

10.29

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.20

Корреляция

Корреляция между TRULX и AMFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и AMFEX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.40%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и AMFEX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-30.41%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.91%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-21.21%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.03%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.39%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и AMFEX

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.84%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.51%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.71%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.22%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.07%

+0.02%