Сравнение TRUH с XLV
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам TRUH и XLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 9.88% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 9.52% |
Correlation
The correlation between TRUH and XLV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. XLV — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение TRUH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и XLV
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -39.17% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.10% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.85% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.99% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.63% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и XLV
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TRUH and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: VanEck and State Street.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор