Сравнение TRUH с GSKH
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUH и GSKH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 10.35% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | -6.41% |
Correlation
The correlation between TRUH and GSKH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. GSKH — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение TRUH c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и GSKH
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -18.54% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -12.34% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -6.12% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 26.55% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.88% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.88% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и GSKH
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUH and GSKH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор