Сравнение TRUH с FHLC
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам TRUH и FHLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 10.35% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 11.26% |
Correlation
The correlation between TRUH and FHLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. FHLC — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHLC
Сравнение TRUH c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и FHLC
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -28.76% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.92% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -5.17% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и FHLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.37% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.21% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.86% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и FHLC
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FHLC в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.30% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TRUH and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: VanEck and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор