Сравнение TRUF с IXG
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам TRUF и IXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
IXG iShares Global Financials ETF | 14.54% |
Correlation
The correlation between TRUF and IXG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. IXG — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXG
Сравнение TRUF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и IXG
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -78.42% | +75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.42% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -19.66% | +18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и IXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.94% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.30% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 19.86% | -6.18% |
Сравнение комиссий TRUF и IXG
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и IXG
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IXG в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.18% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and IXG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
IXG has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.46% for IXG.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор