Сравнение TRTY с WAMA
TRTY (Cambria Trinity ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - TRTY tracks the Cambria Trinity Index while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | -0.22% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between TRTY and WAMA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. WAMA — Ранг доходности на риск
TRTY
WAMA
Сравнение TRTY c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 4.87 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и WAMA
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -1.91% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.73% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.39% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 9.20% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 9.20% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 9.20% | +1.21% |
Сравнение комиссий TRTY и WAMA
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и WAMA
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and WAMA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for WAMA.
TRTY tracks Cambria Trinity Index, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор