Сравнение TRTY с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
TRTY и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и VFMV
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
TRTY vs. VFMV — Ранг доходности на риск
TRTY
VFMV
Сравнение TRTY c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.63 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.94 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.80 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 3.69 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.63 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и VFMV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и VFMV
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и VFMV
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -33.64% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -9.63% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -15.41% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.26% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.69% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.09% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и VFMV
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.43% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.62% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 12.28% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 11.77% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 14.34% | -3.87% |