PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

TRTY и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и QQWZ

2026 (YTD)2025
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%14.52%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий TRTY и QQWZ

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.

QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.52

-1.95

Корреляция

Корреляция между TRTY и QQWZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и QQWZ

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и QQWZ

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-7.81%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.61%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.29%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

14.51%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

14.51%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

14.51%

-4.04%