PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с AQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TRTY returned 5.94%/yr vs 8.45%/yr for AQRIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRTY показывает доходность 10.26%, а AQRIX немного ниже – 10.05%.

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

AQRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.22%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и AQRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.05%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-4.42%

Correlation

The correlation between TRTY and AQRIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between TRTY and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

TRTY vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.38

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.28

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.06

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

13.03

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TRTY и AQRIX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-19.37%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-7.48%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-11.05%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-19.37%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.68%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.82%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и AQRIX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.20%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.82%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.62%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

9.62%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

10.68%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

9.79%

+0.62%

Сравнение комиссий TRTY и AQRIX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и AQRIX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AQRIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.50%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and AQRIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRIX has higher volatility (2.82%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs AQRIX's -19.37%.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор