Сравнение TRSTX с DFYGX
TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TRSTX returned 3.58%/yr vs 2.05%/yr for DFYGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TRSTX charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.
Доходность
Сравнение доходности TRSTX и DFYGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSTX показывает доходность 1.64%, а DFYGX немного выше – 1.70%.
TRSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам TRSTX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 1.64% | 5.34% | 6.41% | 5.89% | -1.20% | 0.29% | 3.19% | 3.65% | 1.60% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 1.70% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TRSTX and DFYGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between TRSTX and DFYGX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSTX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
TRSTX
DFYGX
Сравнение TRSTX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSTX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.58 | 3.92 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.59 | 17.31 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.00 | 89.86 | -38.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSTX и DFYGX
Максимальная просадка TRSTX за все время составила -4.34%, примерно равная максимальной просадке DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSTX и DFYGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSTX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.34% | -4.46% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -1.04% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.58% | -4.36% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.04% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSTX и DFYGX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSTX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.64% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.77% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.25% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.00% | +0.62% |
Сравнение комиссий TRSTX и DFYGX
TRSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSTX и DFYGX
Дивидендная доходность TRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFYGX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 3.73% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 4.20% | 4.79% | 5.19% | 3.46% | 1.61% | 1.28% | 1.94% | 2.78% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSTX and DFYGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFYGX has higher volatility (0.37%) compared to TRSTX (0.37%). In terms of maximum drawdown, TRSTX dropped -4.34% vs DFYGX's -4.46%.
DFYGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSTX и DFYGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор