Сравнение TRST с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrustCo Bank Corp NY (TRST) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRST и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRST и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRST TrustCo Bank Corp NY | 7.53% | 29.30% | 12.44% | -13.27% | 17.58% | 3.97% | -19.74% | 30.76% | -23.02% | 8.57% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRST показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TRST уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.67% соответственно.
TRST
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.94%
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRST vs. FUTY — Ранг доходности на риск
TRST
FUTY
Сравнение TRST c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrustCo Bank Corp NY (TRST) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRST | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.70 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.20 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 5.24 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRST | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TRST и FUTY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRST и FUTY
Дивидендная доходность TRST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRST TrustCo Bank Corp NY | 3.40% | 3.58% | 4.32% | 4.64% | 3.75% | 4.12% | 4.09% | 3.14% | 3.90% | 2.85% | 3.00% | 4.28% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TRST и FUTY
Максимальная просадка TRST за все время составила -66.08%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRST и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRST | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.08% | -36.44% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.93% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -25.11% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.48% | -36.44% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.76% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -6.06% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.75% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRST и FUTY
TrustCo Bank Corp NY (TRST) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.26% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRST | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.03% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 10.15% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 15.52% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 16.93% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 18.99% | +12.20% |