PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с MLAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с MLAAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или MLAAX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и MLAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.67%
85.51%
TRSSX
MLAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.47

MLAAX:

-0.30

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.43

MLAAX:

-0.19

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.92

MLAAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.30

MLAAX:

-0.19

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.93

MLAAX:

-0.65

Индекс Язвы

TRSSX:

14.44%

MLAAX:

14.53%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.45%

MLAAX:

31.41%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

MLAAX:

-55.55%

Текущая просадка

TRSSX:

-38.98%

MLAAX:

-42.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у MLAAX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции MLAAX по среднегодовой доходности: 1.06% против -1.68% соответственно.

TRSSX

С начала года

-7.68%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-20.61%

1 год

-12.78%

5 лет

2.58%

10 лет

1.06%

MLAAX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-8.17%

5 лет

-0.05%

10 лет

-1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRSSX и MLAAX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
График комиссии MLAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLAAX: 0.93%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
График комиссии TRSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRSSX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и MLAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRSSX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRSSX: -0.47
MLAAX: -0.30
Коэффициент Сортино TRSSX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRSSX: -0.43
MLAAX: -0.19
Коэффициент Омега TRSSX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRSSX: 0.92
MLAAX: 0.97
Коэффициент Кальмара TRSSX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRSSX: -0.30
MLAAX: -0.19
Коэффициент Мартина TRSSX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRSSX: -0.93
MLAAX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MLAAX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.30
TRSSX
MLAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и MLAAX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как MLAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.78%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и MLAAX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки MLAAX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и MLAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.98%
-42.71%
TRSSX
MLAAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и MLAAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 13.75%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
16.65%
TRSSX
MLAAX