PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и FESM

2026 (YTD)202520242023
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%11.62%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSSX показывает доходность 1.64%, а FESM немного ниже – 1.59%.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий TRSSX и FESM

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

TRSSX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.91

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.27

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.66

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.53

Корреляция

Корреляция между TRSSX и FESM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и FESM

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и FESM

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-26.93%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.54%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.52%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.04%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и FESM

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.30%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.27%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

22.99%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.48%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.48%

+0.01%