PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSPX с NVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).

TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSPX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-4.40%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции TRSPX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 13.56% против 15.48% соответственно.

TRSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.96%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.56%

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BXMXTRSPX с DSPIXTRSPX с BSPGX
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA

Сравнение комиссий TRSPX и NVLIX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRSPX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXNVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.47

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.84

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.39

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

1.29

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.47

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRSPX и NVLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и NVLIX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.25%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и NVLIX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и NVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSPXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-39.57%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-19.01%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-39.57%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-39.57%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-16.03%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-6.20%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.80%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) составляет 5.35%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSPXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.85%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.64%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

22.89%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.40%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.99%

-3.95%