Сравнение TRSGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.80% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.50% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.55%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и NWQIX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TRSGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TRSGX
NWQIX
Сравнение TRSGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.69 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.72 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 13.39 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.69 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и NWQIX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.73% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и NWQIX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -23.89% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -3.75% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -17.75% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -23.89% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.82% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.03% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.92% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и NWQIX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.97% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 2.98% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 4.54% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 5.66% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 6.32% | +7.48% |