Сравнение TRS с NTES
TRS (TriMas Corporation) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. TRS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TRS returned 7.92%/yr vs 14.76%/yr for NTES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRS и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции TRS уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.76% соответственно.
TRS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -7.40%
- 6 месяцев
- 20.40%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 8.19%
NTES
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 14.76%
- Всё время*
- 22.98%
Сравнение доходности по годам TRS и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS TriMas Corporation | 14.56% | 45.02% | -2.29% | -8.13% | -24.60% | 16.97% | 0.83% | 15.10% | 2.02% | 13.83% |
NTES NetEase, Inc. | -4.36% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between TRS and NTES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TRS:
$1.45B
NTES:
$82.71B
TRS:
$22.99
NTES:
CN¥52.90
TRS:
1.76
NTES:
16.55
TRS:
0.02
NTES:
0.78
TRS:
1.85
NTES:
4.94
TRS:
1.05
NTES:
3.43
TRS:
$867.79M
NTES:
CN¥114.39B
TRS:
$197.79M
NTES:
CN¥75.14B
TRS:
$126.92M
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS vs. NTES — Ранг доходности на риск
TRS
NTES
Сравнение TRS c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriMas Corporation (TRS) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRS | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.11 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.19 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRS и NTES
Максимальная просадка TRS за все время составила -93.99%, примерно равная максимальной просадке NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.99% | -96.54% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.24% | -30.46% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -33.97% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.21% | -51.38% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -57.34% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -17.06% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -24.63% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 18.18% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS и NTES
Текущая волатильность для TriMas Corporation (TRS) составляет 7.71%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что TRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.68% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 21.89% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 31.36% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 43.86% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 41.82% | -10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS и NTES
Дивидендная доходность TRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NTES в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.33% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
TRS TriMas Corporation | 0.39% | 0.45% | 0.65% | 0.63% | 0.58% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRS и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriMas Corporation и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRS and NTES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (12.68%) compared to TRS (7.71%). In terms of maximum drawdown, TRS dropped -93.99% vs NTES's -96.54%.
TRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRS и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор