PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRS с NTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRS с NTES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRS (TriMas Corporation) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. TRS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TRS returned 8.81%/yr vs 15.14%/yr for NTES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRS и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriMas Corporation (TRS) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRS показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции TRS уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 8.81% против 15.14% соответственно.

TRS

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
17.23%
1 год
53.23%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.81%

NTES

1 день
-2.07%
1 месяц
1.53%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-4.85%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.07%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRS и NTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRS
TriMas Corporation		10.72%45.02%-2.29%-8.13%-24.60%16.97%0.83%15.10%2.02%13.83%
NTES
NetEase, Inc.		-11.80%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%

Correlation

The correlation between TRS and NTES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRS:

$1.47B

NTES:

$77.12B

EPS

TRS:

$22.78

NTES:

$52.95

Коэффициент P/E

TRS:

1.72

NTES:

2.26

Коэффициент PEG

TRS:

0.02

NTES:

0.11

Коэффициент P/S

TRS:

1.80

NTES:

0.67

Коэффициент P/B

TRS:

1.01

NTES:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

TRS:

$867.79M

NTES:

$114.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRS:

$197.79M

NTES:

$75.14B

EBITDA (12 мес.)

TRS:

$126.92M

NTES:

$40.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriMas Corporation

NetEase, Inc.

Часто сравнивают с TRS:
TRS с JNJ
Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY

Доходность на риск

TRS vs. NTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRS
Ранг доходности на риск TRS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRS c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriMas Corporation (TRS) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSNTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.17

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.04

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.16

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

-0.29

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRS vs. NTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа NTES равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRS и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSNTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.17

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TRS и NTES

Максимальная просадка TRS за все время составила -93.99%, примерно равная максимальной просадке NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS и NTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSNTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.99%

-96.41%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.24%

-30.46%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-33.97%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.21%

-51.38%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-57.34%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-23.51%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.40%

-24.59%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

16.92%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRS и NTES

TriMas Corporation (TRS) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что TRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSNTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.11%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

20.58%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.23%

29.18%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

43.66%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

41.83%

-10.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRS и NTES

Дивидендная доходность TRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NTES в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTES
NetEase, Inc.		2.53%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%
TRS
TriMas Corporation		0.41%0.45%0.65%0.63%0.58%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%32.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRS и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriMas Corporation и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
168.28M
30.59B
(TRS) Общая выручка
(NTES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRS and NTES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRS has higher volatility (10.05%) compared to NTES (9.11%). In terms of maximum drawdown, TRS dropped -93.99% vs NTES's -96.41%.

TRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRS и NTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор