PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRS с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRS с JNJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRS (TriMas Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. TRS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TRS returned 8.81%/yr vs 10.21%/yr for JNJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRS и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriMas Corporation (TRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRS показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции TRS уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.21% соответственно.

TRS

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
17.23%
1 год
53.23%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.81%

JNJ

1 день
2.02%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.55%
1 год
55.27%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRS и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRS
TriMas Corporation		10.72%45.02%-2.29%-8.13%-24.60%16.97%0.83%15.10%2.02%13.83%
JNJ
Johnson & Johnson		13.72%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between TRS and JNJ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2007 г.

0.25

Over the past year, the correlation between TRS and JNJ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRS:

$1.47B

JNJ:

$569.17B

EPS

TRS:

$22.78

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

TRS:

1.72

JNJ:

26.92

Коэффициент PEG

TRS:

0.02

JNJ:

0.90

Коэффициент P/S

TRS:

1.80

JNJ:

5.88

Коэффициент P/B

TRS:

1.01

JNJ:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

TRS:

$867.79M

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRS:

$197.79M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

TRS:

$126.92M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriMas Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с TRS:
TRS с NTES
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

TRS vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRS
Ранг доходности на риск TRS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRS c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriMas Corporation (TRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.30

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.77

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.07

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

15.08

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRS vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRS на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRS и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.30

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.54

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TRS и JNJ

Максимальная просадка TRS за все время составила -93.99%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.99%

-50.67%

-43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.24%

-10.96%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-15.95%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.21%

-18.41%

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-27.37%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-5.81%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.40%

-11.88%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.68%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TRS и JNJ

TriMas Corporation (TRS) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.90%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

12.49%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.23%

16.85%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

16.87%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

18.46%

+13.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRS и JNJ

Дивидендная доходность TRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JNJ в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.25%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
TRS
TriMas Corporation		0.41%0.45%0.65%0.63%0.58%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%32.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRS и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriMas Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
168.28M
24.06B
(TRS) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRS and JNJ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRS has higher volatility (10.05%) compared to JNJ (5.90%). In terms of maximum drawdown, TRS dropped -93.99% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRS и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор