Сравнение TRRMX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.47% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и URINX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
TRRMX vs. URINX — Ранг доходности на риск
TRRMX
URINX
Сравнение TRRMX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.83 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.62 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.52 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 10.91 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.83 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.11 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и URINX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и URINX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -15.27% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -4.41% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -15.27% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -15.27% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.81% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -1.93% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.02% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и URINX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.61% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 3.83% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 6.07% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 6.23% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 5.79% | +9.66% |