Сравнение TRRMX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и SWYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -3.70% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью -1.19%.
TRRMX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.78%
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и SWYMX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.
Доходность на риск
TRRMX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
TRRMX
SWYMX
Сравнение TRRMX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.79 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.73 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.18 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и SWYMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и SWYMX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и SWYMX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и SWYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -30.48% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.89% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -25.37% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.15% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.57% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.31% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и SWYMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 5.07%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.59% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.78% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 15.44% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.67% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.67% | -0.24% |