Сравнение TRRMX с PRNHX
TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - TRRMX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.09%/yr vs 14.63%/yr for PRNHX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for PRNHX.
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и PRNHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.63% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.09%
PRNHX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам TRRMX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 10.91% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 14.33% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Correlation
The correlation between TRRMX and PRNHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between TRRMX and PRNHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TRRMX
PRNHX
Сравнение TRRMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.03 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.86 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и PRNHX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PRNHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -70.96% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -13.12% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -26.65% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -48.37% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -48.37% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -11.92% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -18.38% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.39% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 3.52%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.81% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 15.51% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 19.50% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 24.58% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.83% | -7.34% |
Сравнение комиссий TRRMX и PRNHX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и PRNHX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 10.36% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRRMX and PRNHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRNHX has higher volatility (6.81%) compared to TRRMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs PRNHX's -70.96%.
TRRMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRMX и PRNHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор