Сравнение TRRMX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -3.70% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRMX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции PPLIX немного впереди с 10.25%.
TRRMX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.78%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и PPLIX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRMX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TRRMX
PPLIX
Сравнение TRRMX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.59 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и PPLIX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и PPLIX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -55.61% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.42% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -26.85% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -32.67% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -8.57% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -8.35% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.34% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и PPLIX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 5.07% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.83% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.67% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 15.54% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.38% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.53% | -0.10% |