Сравнение TRRMX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRMX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции LTFIX немного впереди с 10.52%.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и LTFIX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TRRMX
LTFIX
Сравнение TRRMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.60 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и LTFIX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и LTFIX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -52.73% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.48% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -26.80% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.50% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.06% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.70% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.40% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и LTFIX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 6.00% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.91% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.34% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.96% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.42% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.80% | -0.35% |