PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с LTFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRMX returned 11.09%/yr vs 11.50%/yr for LTFIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 8.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRMX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции LTFIX немного впереди с 11.50%.

TRRMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.91%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.12%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.09%

LTFIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.13%
1 год
21.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		10.91%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between TRRMX and LTFIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.97

The correlation between TRRMX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с VFORXTRRMX с FXAIXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с FSMAX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

TRRMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.62

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.52

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

11.34

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTFIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и LTFIX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-52.73%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.71%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-15.70%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.80%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.50%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.83%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.64%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.93%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и LTFIX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 3.52% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.46%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.48%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.87%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.46%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.84%

-0.35%

Сравнение комиссий TRRMX и LTFIX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и LTFIX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.02%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRMX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRMX has higher volatility (3.52%) compared to LTFIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs LTFIX's -52.73%.

LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор