PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.08% против 4.00% соответственно.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий TRRMX и FIRMX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

TRRMX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.70

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.38

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.30

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.15

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIRMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRRMX и FIRMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FIRMX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FIRMX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-33.73%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.44%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-16.11%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-16.11%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.46%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.73%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.87%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FIRMX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.13%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.94%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

4.64%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.22%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

4.48%

+10.97%