PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRIX с TBLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both mutual funds - TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TRRIX returned 10.90%/yr vs 16.22%/yr for TBLYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью 8.97%.

TRRIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.40%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.63%

TBLYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.47%
1 год
21.64%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRIX и TBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		5.10%11.02%9.96%11.57%-13.16%1.58%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		8.97%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%

Correlation

The correlation between TRRIX and TBLYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between TRRIX and TBLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с FIRMXTBLYX с LTFIXTBLYX с TRGOX

Доходность на риск

TRRIX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXTBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.23

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.80

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

12.43

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLYX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и TBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXTBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и TBLYX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и TBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRIXTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-24.54%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.83%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-13.02%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.60%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.10%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.76%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и TBLYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.87%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRIXTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.03%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

7.89%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

9.83%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

13.06%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

13.06%

-5.84%

Сравнение комиссий TRRIX и TBLYX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TBLYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и TBLYX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TBLYX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.30%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.65%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

TRRIX and TBLYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLYX has higher volatility (3.03%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs TBLYX's -24.54%.

TBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRIX и TBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор