Сравнение TRRIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.50% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и NWQIX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TRRIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TRRIX
NWQIX
Сравнение TRRIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.69 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.72 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.30 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.39 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.69 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и NWQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и NWQIX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и NWQIX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -23.89% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.75% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.75% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -23.89% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.82% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.03% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.92% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и NWQIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 2.98% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 4.54% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 5.66% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.32% | +0.88% |