PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с FRQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRHX с FRQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRHX returned 7.83%/yr vs 4.67%/yr for FRQAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FRQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у FRQAX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции TRRHX превзошли акции FRQAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.67% соответственно.

TRRHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.93%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.83%

FRQAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.97%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRHX и FRQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.46%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		3.69%9.54%4.21%8.24%-12.60%3.56%9.32%12.33%-3.06%10.34%

Correlation

The correlation between TRRHX and FRQAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.93

The correlation between TRRHX and FRQAX shifts across timeframes, from 0.80 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с FRQAX:
FRQAX с FAXEXFRQAX с PHTJXFRQAX с PHTUXFRQAX с FFFZXFRQAX с FHKDXFRQAX с SWORXFRQAX с FFFCX

Доходность на риск

TRRHX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRQAX
Ранг доходности на риск FRQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXFRQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.38

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.49

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.86

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.17

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. FRQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FRQAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FRQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXFRQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.38

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FRQAX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FRQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRHXFRQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-38.22%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.46%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-5.27%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-17.24%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

-17.24%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.26%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.57%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.81%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FRQAX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRHXFRQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.68%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

3.42%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

4.16%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

5.56%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

5.33%

+5.50%

Сравнение комиссий TRRHX и FRQAX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FRQAX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		2.83%2.72%2.71%2.46%4.74%5.76%3.26%2.93%5.33%16.05%2.18%3.81%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%

Часто задаваемые вопросы

TRRHX and FRQAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRHX has higher volatility (2.24%) compared to FRQAX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs FRQAX's -38.22%.

FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRHX и FRQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор