PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQAX с PHTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQAX с PHTUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) and PHTUX (Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRQAX returned 4.70%/yr vs 11.81%/yr for PHTUX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRQAX charges 0.71%/yr vs 0.05%/yr for PHTUX.

Доходность

Сравнение доходности FRQAX и PHTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQAX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у PHTUX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции FRQAX уступали акциям PHTUX по среднегодовой доходности: 4.70% против 11.81% соответственно.

FRQAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.14%
1 год
10.15%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.70%

PHTUX

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.49%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQAX и PHTUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		3.95%9.54%4.21%8.24%-12.60%3.56%9.32%12.33%-3.06%10.34%
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		11.33%19.64%17.26%20.30%-18.48%19.08%15.94%25.59%-9.48%20.48%

Correlation

The correlation between FRQAX and PHTUX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.82

The correlation between FRQAX and PHTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund

Часто сравнивают с FRQAX:
FRQAX с FAXEXFRQAX с PHTJXFRQAX с FFFZXFRQAX с FHKDXFRQAX с FFFCXFRQAX с SWORXFRQAX с FDEWX
Часто сравнивают с PHTUX:
PHTUX с PHTYXPHTUX с PLTNXPHTUX с FXAIXPHTUX с SACAXPHTUX с PMTIXPHTUX с PTEAXPHTUX с PLGIX

Доходность на риск

FRQAX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQAX
Ранг доходности на риск FRQAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PHTUX
Ранг доходности на риск PHTUX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTUX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTUX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTUX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTUX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQAX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQAXPHTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.40

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.32

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.32

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

15.21

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQAX vs. PHTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHTUX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQAX и PHTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQAXPHTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FRQAX и PHTUX

Максимальная просадка FRQAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQAX и PHTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQAXPHTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-31.76%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-8.47%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.27%

-16.49%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-25.50%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-31.76%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.69%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.84%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQAX и PHTUX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) составляет 1.67%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FRQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQAXPHTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.33%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

9.24%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

11.72%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

15.41%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

15.54%

-10.21%

Сравнение комиссий FRQAX и PHTUX

FRQAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PHTUX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQAX и PHTUX

Дивидендная доходность FRQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PHTUX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		2.82%2.72%2.71%2.46%4.74%5.76%3.26%2.93%5.33%16.05%2.18%3.81%
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		4.37%4.86%4.44%2.95%9.50%4.59%3.35%4.08%4.51%2.40%2.44%1.64%

Часто задаваемые вопросы

FRQAX and PHTUX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTUX has higher volatility (3.33%) compared to FRQAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRQAX dropped -38.22% vs PHTUX's -31.76%.

FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQAX и PHTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор