PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRHX с FRBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, TRRHX returned 8.93% vs 30.14% for FRBHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.36%.

TRRHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.93%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.83%

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRHX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.46%6.59%2.72%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between TRRHX and FRBHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between TRRHX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY

Доходность на риск

TRRHX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.43

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.34

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.17

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

14.13

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FRBHX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.43

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.40

-0.89

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FRBHX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRHXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-15.29%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.77%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.51%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-1.78%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.19%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FRBHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRHXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.26%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

10.51%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

12.78%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

15.79%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

15.79%

-4.96%

Сравнение комиссий TRRHX и FRBHX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FRBHX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRRHX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to TRRHX (2.24%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRHX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор