PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и VITAX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с SPYFRBHX с FSKAXFRBHX с FSPSXFRBHX с PPLIXFRBHX с SSFNXFRBHX с FCNTX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий FRBHX и VITAX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRBHX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.06

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.64

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.77

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

5.48

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между FRBHX и VITAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и VITAX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и VITAX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-54.81%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-16.38%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-12.77%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-8.06%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.30%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.04%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

16.41%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

27.65%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

25.29%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.72%

-8.85%