PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и SPY

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с VITAXFRBHX с FSKAXFRBHX с FSELXFRBHX с FSPSXFRBHX с PMTIXFRBHX с PPLIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FRBHX и SPY

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FRBHX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

7.27

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.56

+0.41

Корреляция

Корреляция между FRBHX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и SPY

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и SPY

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-55.19%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.05%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.53%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-9.09%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и SPY

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.50%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.06%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.06%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.92%

-2.05%