PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и FXAIX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с SPYFRBHX с FSKAXFRBHX с FFFAXFRBHX с FFGZXFRBHX с FNILXFRBHX с FRHMX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FRBHX и FXAIX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FRBHX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.97

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.52

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

7.30

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.97

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.76

+0.21

Корреляция

Корреляция между FRBHX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и FXAIX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и FXAIX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-33.79%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.13%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.23%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.83%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и FXAIX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.34%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.53%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.32%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.92%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.05%

-2.18%