Сравнение TRRHX с FATWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и FATWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и FATWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | -0.37% | 15.82% | 7.64% | 13.18% | -16.27% | 9.60% | 13.89% | 20.00% | -5.70% | 14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FATWX с доходностью -0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRHX имеют среднегодовую доходность 7.32%, а акции FATWX немного впереди с 7.36%.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
FATWX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и FATWX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FATWX в 0.87%.
Доходность на риск
TRRHX vs. FATWX — Ранг доходности на риск
TRRHX
FATWX
Сравнение TRRHX c FATWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | FATWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.38 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.95 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.89 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.95 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | FATWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.38 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и FATWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и FATWX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 7.72% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и FATWX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, примерно равная максимальной просадке FATWX в -49.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FATWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | FATWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -49.44% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.13% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -23.85% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -23.85% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -4.68% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.81% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.70% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и FATWX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | FATWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.19% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.05% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.77% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 9.85% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.12% | +0.70% |