PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATWX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATWX с FRAMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FATWX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATWX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A		0.22%15.82%7.64%13.18%-16.27%9.60%13.89%20.00%-5.70%14.98%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.35%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FATWX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FATWX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.45% против 3.76% соответственно.

FATWX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.43%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.45%

FRAMX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.86%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FATWX:
FATWX с TRRHXFATWX с FFFFXFATWX с PADLXFATWX с FRQHXFATWX с FSKAXFATWX с URINXFATWX с FCNTX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий FATWX и FRAMX

FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FATWX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATWX
Ранг доходности на риск FATWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATWX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATWX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATWX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATWX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATWX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATWXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.61

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.25

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.17

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

8.37

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATWX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATWX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATWX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATWXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между FATWX и FRAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATWX и FRAMX

Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A		7.67%7.69%3.79%1.91%9.50%9.22%6.11%6.43%9.56%4.08%4.42%5.02%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FATWX и FRAMX

Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATWXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.44%

-33.94%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-3.45%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-16.31%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-16.31%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.30%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.86%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.89%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FATWX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что FATWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATWXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.07%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.94%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

4.64%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

5.22%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

4.48%

+5.64%