Сравнение TRRGX с VTTHX
TRRGX (T. Rowe Price Retirement 2015 Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRGX returned 6.60%/yr vs 9.78%/yr for VTTHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRRGX charges 0.51%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и VTTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRGX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.78% соответственно.
TRRGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 6.60%
VTTHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам TRRGX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 6.22% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 9.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Correlation
The correlation between TRRGX and VTTHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between TRRGX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRGX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
TRRGX
VTTHX
Сравнение TRRGX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.09 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.62 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.49 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и VTTHX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и VTTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRGX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -51.76% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.17% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -10.87% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -23.53% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -27.15% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.09% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.62% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и VTTHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRGX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.79% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 7.17% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 8.89% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 11.38% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 12.46% | -3.78% |
Сравнение комиссий TRRGX и VTTHX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и VTTHX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.71% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRRGX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to TRRGX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TRRGX dropped -43.17% vs VTTHX's -51.76%.
VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRGX и VTTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор