PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%5.19%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с VTIVX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TRRGX и FRHMX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRRGX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.75

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.45

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.38

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

9.46

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.75

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между TRRGX и FRHMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и FRHMX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и FRHMX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-15.96%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.42%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-15.96%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.45%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.58%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.86%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.13%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

2.94%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

4.63%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

5.23%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

5.14%

+3.52%