PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с FCLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRDX с FCLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) and FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRDX returned 7.23%/yr vs 10.62%/yr for FCLSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRRDX charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for FCLSX.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и FCLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у FCLSX с доходностью 11.86%.

TRRDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.77%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.41%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.56%

FCLSX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.01%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRDX и FCLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		9.77%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%9.23%
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		11.86%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-8.31%10.11%

Correlation

The correlation between TRRDX and FCLSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between TRRDX and FCLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с FGRIXFCLSX с FBIFXFCLSX с SVOLFCLSX с FXAIXFCLSX с FRAMXFCLSX с TDIFX

Доходность на риск

TRRDX vs. FCLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c FCLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXFCLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.45

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.42

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.24

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

14.19

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. FCLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FCLSX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и FCLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXFCLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.45

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и FCLSX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FCLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FCLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRDXFCLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-31.26%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.60%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.16%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-27.30%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.57%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.31%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.95%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и FCLSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRDXFCLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.81%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.28%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.35%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.52%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.75%

-1.13%

Сравнение комиссий TRRDX и FCLSX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FCLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и FCLSX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		7.83%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%0.00%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRDX and FCLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCLSX has higher volatility (3.81%) compared to TRRDX (3.25%). In terms of maximum drawdown, TRRDX dropped -53.50% vs FCLSX's -31.26%.

FCLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRDX и FCLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор