PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.56%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.72% соответственно.

TRRBX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.03%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.66%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий TRRBX и VFORX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRBX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.40

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.02

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.98

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

8.84

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRRBX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и VFORX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и VFORX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRBXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-51.63%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.88%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-24.32%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-29.35%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.68%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.82%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и VFORX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRBXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.82%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.58%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

12.39%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

13.66%

-4.00%