Сравнение TRRBX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRBX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.66% против 4.81% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и TDIFX
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRBX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRBX
TDIFX
Сравнение TRRBX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.47 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.07 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.47 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 6.12 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.47 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и TDIFX
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и TDIFX
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -12.21% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -2.84% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -12.21% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -12.21% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.83% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -1.77% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.84% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.51% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 2.32% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 4.34% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 5.89% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 5.05% | +4.61% |