Сравнение TRRBX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.66% против 18.99% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и QQQ
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TRRBX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TRRBX
QQQ
Сравнение TRRBX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.00 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.32 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и QQQ
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и QQQ
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -82.97% | +35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -12.62% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -35.12% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -35.12% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -7.86% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -32.99% | +27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.44% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и QQQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.61% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 12.82% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 22.70% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 22.38% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 22.25% | -12.59% |