Сравнение TRPWX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPWX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | -6.10% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 25.57% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TRPWX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 7.61% против 3.29% соответственно.
TRPWX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 7.61%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPWX и VLEQX
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
TRPWX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
TRPWX
VLEQX
Сравнение TRPWX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPWX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.24 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.14 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPWX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRPWX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и VLEQX
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 11.68% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и VLEQX
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPWX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -35.60% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -11.43% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -33.46% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -35.60% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -19.59% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -12.40% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.37% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и VLEQX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPWX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.03% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 8.50% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 16.35% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.30% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 19.25% | +3.99% |