PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 7.61% против 13.73% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий TRPWX и TGFRX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.06

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.59

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.93

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.48

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между TRPWX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и TGFRX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и TGFRX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-95.35%

+36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-16.01%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-95.35%

+51.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-95.35%

+51.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-92.38%

+70.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-31.67%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.24%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и TGFRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 7.11%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

12.37%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

24.40%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

35.36%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

793.45%

-769.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

561.16%

-537.92%