PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с KMKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-4.97%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		17.62%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 20.31% соответственно.

TRPWX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-9.94%
1 год
7.94%
3 года*
5.96%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
7.74%

KMKAX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.12%
С начала года
17.62%
6 месяцев
5.72%
1 год
0.49%
3 года*
30.32%
5 лет*
13.99%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с BQMGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPX

Сравнение комиссий TRPWX и KMKAX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.29

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.17

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

0.32

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRPWX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и KMKAX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности KMKAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.54%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и KMKAX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-65.57%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-19.64%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-31.56%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-31.56%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-13.96%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-15.53%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

10.68%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и KMKAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 7.13%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.89%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

18.32%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

24.92%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

26.50%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

23.42%

-0.18%