Сравнение TRPBX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPBX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPBX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | -0.60% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TRPBX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.09% против 0.87% соответственно.
TRPBX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.09%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPBX и QBDSX
TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TRPBX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TRPBX
QBDSX
Сравнение TRPBX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPBX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.87 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.89 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.43 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.15 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между TRPBX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPBX и QBDSX
Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 8.55% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRPBX и QBDSX
Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -18.38% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -3.09% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -7.40% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -18.38% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -8.41% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.83% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.80% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPBX и QBDSX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.40% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.77% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 3.77% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.32% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 5.26% | +5.26% |