PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPA с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPA с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. TRPA is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, TRPA returned 5.38% vs 25.55% for RODM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности TRPA и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.53%.

TRPA

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и RODM

2026 (YTD)2025
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		1.94%4.84%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%23.63%

Correlation

The correlation between TRPA and RODM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с HSRTTRPA с FAAATRPA с PCLOTRPA с CLOX
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

TRPA vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPARODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.36

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

3.61

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.93

14.53

+21.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPA vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPA и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPARODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.52

+2.04

Просадки

Сравнение просадок TRPA и RODM

Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPARODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-35.98%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-7.10%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.94%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-6.38%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.76%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и RODM

Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.28%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPARODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

3.06%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

8.40%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

10.70%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

13.43%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

15.24%

-12.87%

Сравнение комиссий TRPA и RODM

TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и RODM

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.19%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRPA and RODM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.06%) compared to TRPA (0.28%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, RODM leads with 25.55% vs 5.38% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RODM has performed better with a 25.55% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.79% for RODM.

TRPA is categorized as CLO, while RODM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор