PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRPA с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRPA и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPA показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.


TRPA

1 день
0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и FAAR


Correlation

The correlation between TRPA and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford AAA CLO ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

TRPA vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRPAFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.06

4.52

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.94

15.18

+21.76

TRPA vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPA на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPA и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPA и FAAR

Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRPAFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-18.03%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-6.29%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.29%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-7.82%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.87%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и FAAR

Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.23%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRPAFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

2.55%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

9.68%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

13.38%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

12.96%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

11.54%

-9.21%

Сравнение комиссий TRPA и FAAR

TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и FAAR

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FAAR в 9.66%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF
5.17%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TRPA and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.55%) compared to TRPA (0.23%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 5.51% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 5.17% for TRPA.

TRPA is categorized as CLO, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.95% for FAAR.

TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор