PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRPA с RAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPA с RAAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, TRPA returned 4.74% vs 5.39% for RAAA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.

Доходность

Сравнение доходности TRPA и RAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.90%.

TRPA

1 день
0.10%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.39%
С начала года
2.45%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAA

1 день
-0.00%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.51%
С начала года
2.90%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и RAAA

2026 (YTD)2025
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		2.45%2.64%
RAAA
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF		2.90%2.52%

Correlation

The correlation between TRPA and RAAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с PCLOTRPA с VMAXTRPA с CLOCTRPA с FAAA
Часто сравнивают с RAAA:
RAAA с JAAARAAA с PAAARAAA с FCLORAAA с PCLORAAA с BCLORAAA с CLOARAAA с ICLO

Доходность на риск

TRPA vs. RAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RAAA
Ранг доходности на риск RAAA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c RAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPARAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
4.08

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
5.89

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.12

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.80

7.65

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.93

42.67

-8.75

TRPA vs. RAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPA на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа RAAA равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPA и RAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPA и RAAA

Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и RAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPARAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-0.71%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.71%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.06%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и RAAA

Hartford AAA CLO ETF (TRPA) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TRPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPARAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.96%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

1.33%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.32%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

1.32%

+0.96%

Сравнение комиссий TRPA и RAAA

TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и RAAA

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности RAAA в 5.21%

ПозицияTTM2025
RAAA
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF		5.21%2.70%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.15%4.14%

Часто задаваемые вопросы

TRPA and RAAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPA has higher volatility (0.26%) compared to RAAA (0.15%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs RAAA's -0.71%.

On 1-year performance, RAAA leads with 5.39% vs 4.74% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, RAAA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAA has performed better with a 5.39% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.

RAAA has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 5.15% for TRPA.

They also come from different issuers: Hartford and Reckoner. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.30% for RAAA.

RAAA currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и RAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор