Сравнение TROT с XLG
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - TROT is a Government Bonds fund tracking the MSCI Treasury Duration Rotation Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROT и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XLG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам TROT и XLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 5.91% |
Correlation
The correlation between TROT and XLG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. XLG — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLG
Сравнение TROT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и XLG
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -52.39% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.83% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -7.63% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 14.27% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 18.83% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 18.88% | -16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и XLG
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XLG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.65% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and XLG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.65% for XLG.
TROT is categorized as Government Bonds, while XLG is S&P 500. TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index.
Подберите оптимальное распределение для TROT и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор