Сравнение TROT с QQQ
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TROT is a Government Bonds fund tracking the MSCI Treasury Duration Rotation Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 20.72%
- Всё время*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам TROT и QQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 14.78% |
Correlation
The correlation between TROT and QQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение TROT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и QQQ
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -82.97% | +81.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.61% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -32.65% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 18.78% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 22.81% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 22.45% | -20.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и QQQ
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QQQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.44% for QQQ.
TROT is categorized as Government Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index.
Подберите оптимальное распределение для TROT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор